Bollinger Bandes Mfi

Pourcentage B Flux d'argent Pourcentage B Flux monétaire Introduction Dans son livre, Bollinger sur Bollinger Bands, John Bollinger présente une stratégie commerciale utilisant B et l'indice de flux monétaire (IMF). Comme le dit Bollinger, le pouvoir réel des bandes de Bollinger devient évident quand elles sont combinées avec des indicateurs. B et l'indice de flux d'argent sont utilisés pour identifier le début d'une nouvelle tendance lorsque les deux atteignent un seuil haussier ou baissier. Une flambée de B reflète une forte poussée des prix et les valeurs élevées des IMF indiquent un volume d'achat élevé. À l'inverse, une chute de B reflète une forte dynamique baissière et les faibles relevés des IMF montrent une augmentation du volume de ventes. Définition des indicateurs Le pourcentage B (B) reflète l'emplacement des prix dans les bandes de Bollinger. B à 80 ou plus indique que les prix actuels sont près de la bande supérieure et dans le top 20 de la gamme Bollinger Band. Un tel mouvement suggère que les prix ont fortement augmenté avec une sorte de poussée upside momentum. B 20 ou moins indique que les prix actuels sont proches de la bande inférieure et dans le bas 20 de la gamme Bollinger Band. Cela indique que les prix ont fortement baissé avec une poussée de moment de baisse. L'indice de flux monétaire (IMF) est un indicateur basé sur le volume qui mesure l'importance de l'achat ou de la vente. Le flux brut d'argent équivaut à la variation du prix typique multipliée par le volume. Le flux d'argent brut est positif lorsque le prix typique augmente pour la période et le flux d'argent est négatif lorsque le prix typique chute. (Prix typique (H L C) 3). La formule RSI est alors appliquée au flux brut d'argent pour créer un indicateur qui oscille entre zéro et cent. Le système est assez simple. Achetez lorsque B se déplace au-dessus de 0,80 et que l'indice de flux monétaire (IMF) passe au-dessus de 80. Vendez lorsque B se déplace au-dessous de 0,20 et l'indice de flux monétaire (IMF) se déplace au-dessous de 20. Bollinger suggère d'utiliser le SAR parabolique pour les arrêts. L'exemple ci-dessus montre Agilent avec un signal de vente à la mi-Décembre et un signal d'achat au début de Janvier. La vente à court sur le signal de vente à la mi-décembre aurait entraîné une perte, tandis que l'achat sur le début du signal d'achat de janvier aurait entraîné un gain modeste. L'idée derrière le système est de vendre la faiblesse et d'acheter de la force. Une forte poussée vers le haut montre la force et la force supplémentaire est alors attendue. En théorie, le signal d'achat se produira au milieu de l'avance. Une forte poussée vers le bas montre une faiblesse et une faiblesse supplémentaire est attendue. Cela signifie qu'un signal de vente se produira au milieu de la baisse. Exemples de négociation L'exemple ci-dessous montre Hershey (HSY) avec deux signaux d'achat en quelques mois. Une baisse marquée a suivi le signal d'achat d'octobre et a entraîné une forte perte. L'échec de la tendance à se poursuivre est le plus grand risque pour le système. Le deuxième signal d'achat a eu lieu au début de décembre et l'avance s'est poursuivie tout au long de décembre. L'exemple suivant met en évidence certains signaux de vente pour Range Resources (RRC). Remarquez comment le stock a augmenté après le signal de vente initiale à la fin novembre. Après avoir déclenché un arrêt SAR parabolique pour une perte, le stock a produit un autre signal de vente à la mi-décembre. Celle-ci s'est produite au milieu de la baisse, car le stock est tombé plus loin au début de janvier. Bien que ce système produise certainement de bons signaux, il existe un risque important d'un rebond de tendance contre un mouvement brusque. En d'autres termes, après un signal de poussée et d'achat, un stock est souvent acheté à court terme et mûr pour un retrait déjà. Certains stocks continuent plus haut, mais d'autres corrigent et déclenchent des arrêts SAR paraboliques. Les chartistes devraient envisager d'utiliser MACD ou un autre oscillateur momentum pour générer des signaux dans le sens de la tendance émergente. Après un signal d'achat, les chartistes pourraient attendre un retrait et agir quand MACD franchit au-dessus de sa ligne de signal. Après un signal de vente, les chartistes pouvaient attendre un rebond et agir quand MACD passe au-dessous de sa ligne de signal. Une autre suggestion pour améliorer le système est d'assurer l'absence d'une tendance existante avant qu'un signal ne soit déclenché. Les indices d'indice directionnel moyen bas (ADX) indiquent l'absence d'une tendance ou la présence d'une tendance faible. Acheter et vendre des signaux après de faibles relevés ADX serait effectivement suggérer qu'une nouvelle tendance est en émergence. Le graphique ci-dessous montre ces ajustements en action pour les services financiers PNC (PNC). Tout d'abord, notez que ADX a déménagé en dessous de 15 en avril, mai et début juin. Deuxièmement, B a plongé en dessous de 0,20 et l'indice de flux monétaire (IMF) est tombé en dessous de 20 pour suggérer l'émergence d'une nouvelle tendance baissière. Le stock a rebondi après ce signal et MACD a refusé en juillet pour déclencher un signal de vente. Attendre le signal MACD a considérablement amélioré le ratio risque-récompense. La configuration du signal d'achat a commencé avec ADX revenir en dessous de 15 en Octobre. Cela a été suivi par un signal d'achat alors que B a dépassé 80 et l'indice Money Flow a dépassé 80. Après un recul en novembre, le MACD a déclenché un signal d'achat en se déplaçant au-dessus de sa ligne de signal au début de décembre. Conclusions B et MFI combinent les poussées de mouvement et les hausses de flux monétaires pour signaler le début d'une nouvelle tendance. Il n'y a cependant aucune garantie que la nouvelle tendance s'étendra après le signal. Cela ne signifie pas que la stratégie est inutile. Il ya quelques bonnes idées ici et les chartistes devraient employer ces idées pour augmenter leur style commercial et systèmes courants. En fait, Bollinger invite les lecteurs à explorer les variations et à utiliser l'analyse rationnelle avec cette stratégie. Cliquez ici pour un diagramme du SampP 500 avec B, MFI, ADX et MACD. B Indicateur B Indicateur Le réglage par défaut pour B est basé sur le réglage par défaut pour les bandes de Bollinger (20,2). Les bandes sont fixées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours. Qui est aussi la bande moyenne. Prix ​​de sécurité est la fermeture ou le dernier commerce. Signaux: OverboughtOversold B peut être utilisé pour identifier les situations de sur-achat et de survente. Cependant, il est important de savoir quand regarder les lectures de sur-achat et quand chercher des lectures de survente. Comme pour la plupart des oscillateurs de momentum, il est préférable de rechercher des situations de survente à court terme lorsque la tendance à moyen terme est à la hausse et à court terme des situations de sur-achat lorsque la tendance à moyen terme est en baisse. En d'autres termes, chercher des opportunités dans le sens de la tendance plus importante, comme un pullback dans une plus grande tendance haussière. Définir la tendance la plus importante avant de chercher des lectures de surconsommation ou de survente. Graphique 1 montre Apple (AAPL) dans une forte tendance haussière. Remarquez que B est passé au-dessus de 1 plusieurs fois, mais n'est même pas venu près de 0. Bien que B ait dépassé 1 fois, ces lectures de sur-achat n'ont pas produit de bons signaux de vente. Les retours ont été peu profonds, Apple a renversé bien au-dessus de la bande inférieure et a repris sa tendance haussière. John Bollinger se réfère à la marche de la bande lors de fortes tendances. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent marcher sur la bande supérieure et toucher rarement la bande inférieure. Inversement, les prix peuvent marcher sur la bande inférieure et toucher rarement la bande supérieure dans une forte tendance à la baisse. Après avoir identifié une plus grande tendance ascendante, B peut être considéré comme survendu quand il se déplace à zéro ou en dessous. Rappelez-vous, B se déplace à zéro lorsque le prix atteint la bande inférieure et inférieur à zéro lorsque le prix se déplace au-dessous de la bande inférieure. Cela représente un mouvement qui est de 2 écarts-types en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Le graphique 2 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dans une tendance haussière qui a débuté en mars 2009. B est passé sous zéro trois fois pendant cette tendance haussière. Les relevés de survente au début de juillet et au début de novembre ont fourni de bons points d'entrée pour participer à la plus forte tendance haussière (flèches vertes). Signaux: identification des tendances John Bollinger a décrit un système de suivi des tendances utilisant B avec l'indice de flux monétaire (IMF). Une tendance haussière commence lorsque B est au-dessus de 80 et MFI (10) est supérieur à 80. La MFI est liée entre zéro et cent. Un déplacement au-dessus de 80 places MFI (10) dans le haut 20 de sa portée, ce qui est une lecture forte. Les tendances à la baisse sont identifiées lorsque B est inférieur à 0,20 et que l'IMF (10) est inférieur à 20. Le graphique 3 montre FedEx (FDX) avec B et IMF (10). Une tendance à la hausse a commencé à la fin de juillet, lorsque B était au-dessus de 0,80 et MFI était au-dessus de 80. Cette tendance haussière a ensuite été confirmée avec deux signaux supplémentaires au début de septembre et à la mi-novembre. Alors que ces signaux étaient bons pour l'identification des tendances, les commerçants auraient probablement eu des problèmes avec le ratio risque-récompense après de tels mouvements. Il faut une poussée de prix substantielle pour pousser B au-dessus de 80 et MFI (10) au-dessus de 80 en même temps. Les traders pourraient envisager d'utiliser cette méthode pour identifier la tendance et ensuite chercher des niveaux de sur-achat ou de survente appropriés pour de meilleurs points d'entrée. Les conclusions B quantifient la relation entre le prix et les bandes de Bollinger. Les lectures ci-dessus .80 indiquent que le prix est proche de la bande supérieure. Les lectures ci-dessous .20 indiquent que le prix est proche de la bande inférieure. Les surtensions vers la bande supérieure montrent de la force, mais peuvent parfois être interprétées comme une surcompense. Les plongeons vers la bande inférieure présentent une faiblesse, mais peuvent parfois être interprétés comme survendus. Beaucoup dépend de la tendance sous-jacente et d'autres indicateurs. Alors que B peut avoir une certaine valeur en soi, il est préférable lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Cliquez ici pour un graphique en direct. B et SharpCharts B se trouvent dans la liste des indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. B peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de B. Balayages suggérés B Balayage à la hausse: Ce balayage filtre les stocks où B est au-dessus de 0,80 et l'IMF vient de franchir le seuil de 80. Selon Bollinger, ces stocks pourraient commencer à augmenter. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un perfectionnement et une analyse plus poussés sont nécessaires. B Scan de la tendance à la baisse: Cette analyse permet de filtrer les stocks où B est inférieur à 0,20 et que l'IMF passe juste au-dessous de 20. Selon Bollinger, ces titres pourraient commencer à baisser. Ce balayage n'est qu'un point de départ. La seconde méthode de démonstration de Bollinger Band repose sur l'idée qu'une forte action de prix accompagnée d'une forte action indicatrice est une bonne chose. C'est une approche de confirmation qui attend que ces deux conditions soient remplies avant de donner un signal d'entrée. Bien sûr, le contraire, la faiblesse confirmée par des indicateurs faibles, génère un signal de vente. Essentiellement, il s'agit d'une variation de la méthode I, avec un indicateur, MFI, utilisé pour la confirmation et aucune exigence pour un Squeeze. Cette méthode peut anticiper certains signaux de la méthode I. Eh bien utiliser les mêmes techniques de sortie, une version modifiée de Parabolic ou une étiquette de la Bollinger Band sur le côté opposé du métier. L'idée est que les deux b pour le prix et l'IMF doit dépasser notre seuil. La règle de base est: Si b est supérieur à 0,8 et MFI (10) est supérieur à 80, puis acheter. Rappelons que b nous montre où nous sommes dans les bandes à 1 nous sommes à la bande supérieure et à 0 nous sommes à la bande inférieure. Donc, à 0.8 b, on nous dit que nous sommes à 80 de la hauteur entre la bande inférieure et la bande supérieure. Une autre façon de voir cela est que nous sommes dans le top 20 de la zone entre les bandes. MFI est un indicateur borné entre 0 et 100. 80 est une lecture très forte représentant le niveau de déclenchement supérieur, similaire en importance à 70 pour RSI. Ainsi, la méthode II combine la résistance des prix et la force de l'indicateur à la prévision de prix plus élevés, ou la faiblesse des prix avec la faiblesse des indicateurs à la prévision des prix inférieurs. Eh bien utiliser les réglages de Bollinger Band de base de 20 périodes et - deux écarts-types. Pour définir les paramètres MFI bien emploient une vieille règle indicateur longueur devrait être environ la moitié de la longueur de la période de calcul pour les bandes. Bien que l'origine exacte de cette règle est inconnue pour moi, il est probable une adaptation d'une règle de l'analyse du cycle qui suggère d'utiliser des moyennes mobiles un quart de la longueur du cycle dominant. L'expérimentation a montré que les périodes d'un quart de la période de calcul pour les bandes étaient généralement trop courtes, mais qu'une période de demi-longueur pour les indicateurs fonctionnait assez bien. Comme pour toutes choses, ce ne sont que des valeurs de départ. Cette approche offre de nombreuses variantes que vous pouvez explorer. En outre, l'une quelconque des entrées pourrait être modifiée en fonction des caractéristiques du véhicule commercialisé pour créer un système plus adaptatif. Tableau 19.1 - Variations de la méthode II Le MACD pondéré en volume pourrait remplacer l'IMF. La force (seuil) requise pour b et l'indicateur peut être modifiée. La vitesse de la parabole peut également être modifiée. Le paramètre de longueur pour les bandes Bollinger peut être ajusté. Le piège principal à éviter est l'entrée tardive, car une grande partie du potentiel a pu être utilisée. Un problème avec la Méthode II est que les caractéristiques à risque sont plus difficiles à quantifier, car le mouvement peut avoir été en cours pendant un peu avant que le signal soit émis. Une approche pour éviter ce piège est d'attendre un retrait après le signal et ensuite acheter le premier jour. Ce sera manquer quelques configurations, mais ceux qui restent auront meilleurs ratios de récompense de risque Il serait préférable de tester cette approche sur les types de stocks que vous avez effectivement commercer ou souhaitez commercer, et de définir les paramètres en fonction des caractéristiques de ces stocks et votre propre Des critères de risque. Par exemple, si vous négociiez des actions de croissance très volatiles, vous pourriez regarder des niveaux plus élevés pour les paramètres b (plus grand que l'un est possible), MFI et paraboliques. Des niveaux plus élevés des trois choisiraient des titres plus solides et accéléreraient les arrêts plus rapidement. Plus les investisseurs adverses au risque devraient se concentrer sur les paramètres paraboliques élevés, tandis que les investisseurs patients plus soucieux de donner à ces métiers plus de temps pour travailler devrait se concentrer sur de plus petites constantes paraboliques qui se traduisent par le niveau d'arrêt augmentant plus lentement. Un ajustement très intéressant est de commencer le parabolique pas sous le jour d'entrée comme c'est commun, mais sous le plus récent point bas significatif ou tournant. Par exemple, en achetant un fond, la parabole pourrait être lancée sous le bas plutôt que sur le jour d'entrée. Cela a l'avantage distinct de capturer le caractère du commerce le plus récent. Utiliser la bande opposée comme une sortie permet à ces métiers de développer le plus, mais peut laisser l'arrêt inconfortable loin pour certains. Cela vaut la peine de le répéter: une autre variante de cette approche est d'utiliser ces signaux comme alertes et d'acheter le premier retrait après l'alerte. Cette approche permettra de réduire le nombre de métiers - certains métiers seront manqués, mais il permettra également de réduire le nombre de whipsaws. Essentiellement, c'est une méthode assez robuste qui devrait être adaptable à une grande variété de styles de négociation et de tempéraments. Il y a une autre idée ici qui peut être importante: l'analyse rationnelle. Cette méthode achète force confirmée et vend une faiblesse confirmée. Il ne serait donc pas judicieux de présélectionner notre univers de candidats par des critères fondamentaux, de créer des listes d'achat et de vendre des listes. Ensuite, prenez uniquement des signaux d'achat pour les stocks sur la liste d'achat et vendez des signaux pour les stocks sur la liste de vente. Un tel filtrage sort du cadre de ce livre, mais l'analyse rationnelle, qui est la jonction des ensembles d'analyse fondamentale et technique, offre une approche robuste des problèmes auxquels la plupart des investisseurs sont confrontés. Présélection pour candidats fondamentaux souhaitables ou stocks problématiques est sûr d'améliorer vos résultats. Une autre approche pour filtrer les signaux est de regarder les notes de performance EquityTrader et prendre des achats sur les stocks notés 1 ou 2 et de vendre sur les actions notées 4 ou 5. Ce sont avant pondérés, les cotes de rendement ajusté au risque, qui peut être considéré comme relatif Force compensée par la volatilité à la baisse. La méthode achète de la force Achat lorsque b est supérieur à 0,8 et que l'IMF est supérieure à 80 Utilise un arrêt parabolique Peut anticiper Méthode I Explorer les variations Utiliser l'analyse rationnelle