Murex Fx Options

It039s une application informatique utilisée pour la négociation à la fois négociés en bourse et des titres financiers OTC et des dérivés. Il est considéré comme l'un des principaux acteurs dans son domaine et est célèbre pour soutenir FX Options Trading. Ses concurrents dans l'industrie sont Calypso (de Calypso Technologies), Front Arena (de SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet et quelques autres. Le nouvel entrant dans cet espace est Orchestrade, des fondateurs ex calypso. Essentiellement, ces applications peuvent faire 2 choses. 1. Pour les instruments négociés en bourse, la négociation, la gestion de position et le traitement post-traitement sont simplifiés car tous les métiers résident en un seul endroit et donnent une vue complète (y compris analytique) au gestionnaire de portefeuille. Le traitement post-traitement comprend également le traitement direct. 2. Évaluation des dérivés de gré à gré en construisant des courbes de rendement, des courbes de dividende, des courbes de crédit, des courbes de change, etc., puis en utilisant ces courbes pour projeter et actualiser les flux de trésorerie. Outre les deux fonctions principales susmentionnées, elles peuvent prendre en charge la gestion des garanties, la simulation des positions, le contrôle des limites telles que les limites de risque de marché, les limites de risque de crédit, les limites de taille des livres, etc. Pour le traitement transparent de la trésorerie et des titres. 22.5k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Plus de réponses ci-dessous. Questions connexes Comment puis-je apprendre Murex Qui possède Murex la société de logiciels française en Inde, Hyderabad où puis-je apprendre Murex Y at-il une façon de rejoindre en tant que stagiaire à Murex Est-il beaucoup d'opportunités avec la science des données (j'ai la chance de travailler avec murex Qu'est-ce que MG (OH) 2 et quelles sont ses utilisations pratiques Google utilise C Quels sont les joyaux les plus utiles à utiliser dans Rails Perl est utilisé aujourd'hui Pourquoi devrais-je Apprendre Linux Comment le PVC est fabriqué et quelles sont ses utilisations pratiques Puis-je utiliser du gallium pour une utilisation pratique et quotidienne Murex est un outil de gestion de position des marchés de capitaux capable de gérer directement le traitement avant-milieu-backoffice. Il couvre une grande variété de classes d'actifs avec des caractéristiques exotiques. Il a des limites de contrôle, VaR historique, var paramétrique, rapports, simulations, comptabilité, génération de documents, flux de travail, génération de paiements, il peut mesurer le risque, il a la gestion des garanties, l'étalonnage, les modules de gestion des actifs. Elle est leader sur le marché dans ce secteur, et fait de gros investissements pour être à jour avec les besoins de l'industrie. 11.3k Vues middot Voir Upvotes middot Non à ReproductionTagée avec Murex Chicago New York Londres Houston Brussels Analyste senior d'affaires et gestionnaire de projets Dérivés, titres, revenu fixe, obligations, capitaux propres, marchés des capitaux, énergie, matières premières, marchés financiers Systèmes OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Triple Point, Systèmes de gestion des risques de trading d'énergie Senior Business Analyst. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Systèmes de Wall Street, Trema, SunGard, Latent Zero et Advent Genève. Produits de base, Futures, Options, Swaps, Obligations, Equity Swaps, Marchés des capitaux, Revenu fixe, Produits structurés, FX et Trésorerie. Fortis Investments New York, NY Janvier 2008 présente Projet LeadSenior Business Analyst ContractorConsultant OTC Derivatives Project Plate-forme de dérivés Mise en œuvre de solution de fournisseur, présélectionné à Murex et Calypso Rédiger des documents détaillés sur les exigences opérationnelles (BRD) Front, middle et back office, données de référence, attributs de données et base de données de sécurité principale. Calypso MOTrade traitement de la surveillance PampL (principalement pour les hedge funds) Gestion des risques: principalement risque de marché. Les questions documentées avec Calypso TRS sur les contrats à terme de capitaux propres, modélisées comme des contrats à terme pour les classes de risque axés sur les objectifs comprennent les dérivés de taux d'intérêt, les émissions de Calypso avec TRS sur les matières premières (modélisées pour le risque, non encore utilisées dans la transformation du commerce. Fortis, FIBIS, FIBIS, Calypso Fin de la journée (EOD), les positions alimentées dans le système, principalement pour le calcul VAR et hors de la boîte de Calypso rapports (seaux Delta, seaux Vega) principalement sur les fonds Hedge (peu de fonds ) Et la collecte de données historiques sur le marché, la tarification des dérivés OPUS, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur défaillance de crédit, les swaps de devises, les options sur actions, les swaptions, les options de change et les dérivés EquityIndex et les dérivés de crédit structurés. Les exigences d'intégration avec les données de tarification Swapswire, DTCC, DerivServ et Bloomberg. Les plans de projet de mise en œuvre et les exigences d'affaires pour Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Value. Documentation de workflow pour les systèmes en aval Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero et Bloomberg. Recommander les initiatives stratégiques et analyser les protocoles et les pratiques des dérivés de gré à gré autour de la DTCC et les rapports RSL et la couverture instrumentale incluant cliquets, CFD8217 et premier défaut de Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ et ISDA. Shell Trading Houston, TX Septembre 2007 Janvier 2008 Senior Business Analyst Consultant de l'entrepreneur Openlink Endur v. 8.x Exigences d'affaires et évaluation de l'OpenLink Endur v.5 en cours d'implémentation d'Endur v.8 et d'intégration avec AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Advanced Analyses, évaluation de la performance pour les sites éloignés, Gestion du positionnement de la trésorerie, SENA, TPORT, Centre d'excellence Endur, Besoins en matières premières: Gaz naturel, Gaz naturel, GNL, Mazout, Napta, Distillats, Liquides de gaz naturel. Comprend l'éthane, le propane, le butane et le condensat. Cash Month PnL Reporting, l'évaluation de Openlink remplaçant DealView, rencontrer les développeurs OLF pour les sessions d'examen, d'intégrer Nucleus dans Endur et écrire les exigences d'extraction d'examen dBase logique et Endur GUI. GMotion, la gestion de l'offre, l'entrée de la transaction, la capture et l'analyse des transactions ainsi que l'historique des transactions, l'énergie, le gaz, l'ordonnancement, le front office et les opérations de back-up. Coupes quotidiennes de volume et changements de prix, surveillance de position, planification, commerce tactique. Écrivez une charte courte pour les rapprochements financiers et construisez une feuille de route pour la mise en œuvre, le test et l'extraction des données archivées et en temps réel d'Openlink Endur 8.x. New York City, NY Novembre 2006 Septembre 2007 Project LeadSenior Business Analyst Entrepreneur OTC Derivatives project Exigences d'affaires et évaluation des processus actuels de gestion des transactions commerciales, des données de référence, des attributs de données et de la base de données de sécurité des dérivés de gré à gré. Les catégories d'actifs couvertes comprennent les dérivés de taux d'intérêt, les dérivés OPUS, les swaps sur actions, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur défaillance de crédit, les swaps sur devises et les options sur actions, les swaps, les options de change et les dérivés EquityIndex. Recommander des initiatives stratégiques et analyser les protocoles et les pratiques des dérivés de gré à gré autour de DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Genève Global Portfolio Accounting System, DerivServ et ISDA. Wachovia Bank Evergreen Investments Charlotte, NC Juillet 2006 Novembre 2006 Analyste principal d'affaires 8212 Entrepreneur Analyste d'affaires senior LongShort Hedge Fund Écrit les besoins de l'entreprise et interviewé les gestionnaires de portefeuille et les négociants pour mettre en œuvre un nouveau fonds de couverture international à petite capitalisation LongShort. Le hedge fund cherche à prendre des positions longues sur des actions internationales sous-évaluées et sous-suivies. La responsabilité de BA est de cartographier et de tester les exigences en matière de données pour les contrats à terme, les options et autres instruments dérivés dans le système existant de gestion des ordres professionnels et la comptabilité de back-office. Modèles de flux de trésorerie créés pour les swaps de risque de crédit, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de rendement total, les contrats à terme de devises, les swaps de taux d'intérêt croisés, les options sur actions, les produits structurés, les contrats à terme de devises, les options, les fonds négociés en bourse et les indices sur contrats à terme sur marchandises , C'est-à-dire l'indice Goldman Sachs Commodity (GSCI) et l'indice Dow Jones de produits de base (DJ-AIGCI) indiquent les provisions pour swaps, les flux de trésorerie liés aux paiements et les scénarios de règlement. Documenté comment les applications suivantes seront utilisées dans l'initiative de fonds de couverture: Ensemble de faits, Solutions dérivées, Thomson PORTIA, Gestion des ordres de revenu fixe Macgregor et DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Banque One) Columbus, OH mars 2005 juillet 2006 Senior Business Analyst 8212 Entrepreneur Latent Zero Implementation Manager de projet Senior Business Analyst Responsable des documents livrables pour le système de gestion de la commande de gestion frontale de la gestion d'actifs Latent Zero. Documentation d'intégration pour les outils d'algorithmes de trading de titres JP Morgan et Charles River pour le compte d'actif et de financement. Cas de test créés, plans de test pour les règles de conformité de Charles River pour les outils d'algorithme. Documenter toutes les classes d'actifs et tous les instruments que les gestionnaires de portefeuilles et les bureaux commerciaux feront des opérations. Rapprochement du système de gestion des commandes commerciales avec le système de comptabilité des portefeuilles Advent Genève. Mise en œuvre de l'interface Vérification du flux de libre-échange pour les clients, les systèmes SWIFT et les systèmes de comptabilité Latent Zero Capstone suite composée de Sentinel, Minerva et Tesseract. Cette application a été complétée par Yield Book, CMS Bond Edge et Salerio et CheckFree Trade Flow. Le marché des ordres de négociation documenté pour tous les instruments: actions, options sur actions, produits structurés, dérivés sur actions, titres à revenu fixe, obligations du Trésor, titres de vente aux enchères incluant les obligations de sociétés et de titres obligataires municipaux, Dérivés, produits structurés, instruments du marché monétaire, FX, titres adossés à des créances hypothécaires, titres adossés à des actifs, titres alternatifs, obligations de dette collatéralisées et agences (p. Ex. FNMA, GNMA et FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL Août 2004 Février 2005 Chef de projet Analyste d'affaires senior (entrepreneur) Analyste Endpoint Triplepoint et Openlink Regroupement d'exigences avec les analystes et les opérateurs de contrôle du commerce pour consolider le référentiel de données BP Et de l'exposition volumétrique à la New York Mercantile Exchange jusqu'à des organismes de réglementation (régulateurs de la réglementation de la NYMEX et des régulateurs de la FERC) Réconcilier les positions dans IST Trade Control pour le marché et le brut d'offre (WTI, Brent, Données, contrats à terme, positions d'options, EFP et Swap traite des données de MOFT, du modèle d'exposition aux approvisionnements bruts des États-Unis et du modèle d'exposition des fournisseurs de produits américains, Cantera, Camera (Houston), agrégats Business Objects, MOBO, MOFT (positionneur Middle Office Fast Track et agrégateur de prix pour Wet Deals), GlobalView fournisseur de flux de prix externes pour NYMEX, Platts et OPIS., Clearvision, Openlink Endur V5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (pour l'évaluation des transactions et le calcul des options OTC) et PAWS (Petroleum Analysis Work Station utilisé par les traders pour les comptes MTM et SAP 4.6 (pour le système opérationnel et comptable) et ZaiNet power trade Système de capture. Responsable des sessions d'examen des utilisateurs professionnels, de la collecte des exigences, des scripts de test UAT, de l'analyse des lacunes, de la consolidation des données, des repères, des métriques et des attributs pour les rapports de positions automatisées. Responsable de l'écriture des spécifications pour construire le data store, les hypothèses de données, les dimensions, les champs de données spécifiques à l'entité (groupe de haies), les champs d'information de transaction (Market vs Supply, Type d'opération: Wet, Paper, EFP, Swap) (Taux brut, WTI, Brent, Dubaï, EOR, catégories de brut WOR) et les exigences spécifiques du produit Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Août 2002 Août 2004 Gestionnaire de projets Analyste d'affaires 8212 Marchés des capitaux Regroupement des exigences et direction des projets pour la mise en œuvre du traitement direct pour les guichets de gestion des actifs et des fonds intégrant Bloomberg Gateway et Bloomberg Portfolio Management System à SunGard Middle Office Manager et SunGard InTrader applications. Charles River (CRD) pour la sélection de la gestion des commandes. Le module de conformité Charles River pour le fonds du marché monétaire et la règle 2a-7, les titres admissibles, les notations et alertes, les avertissements et les exceptions. Projet géré depuis l'initiation jusqu'à la fermeture. SME pour les produits à revenu fixe négociés en bourse, y compris les titres adossés à des créances hypothécaires, les titres adossés à des actifs, les options sur actions, les swaps de taux d'intérêt et de crédit, les produits structurés, les TBA, les nouvelles émissions, les OCM, les agences (FNMA, GNMA et FHLMC) Et Swaps de taux d'intérêt. Utiliser efficacement la méthodologie PMO (Project Management Office) pour initier, concevoir, construire, tester, mettre en œuvre et clôturer des projets de dépenses de budget d'investissement, avec succès et à temps, tout en analysant les risques et l'impact sur le projet. Projet de traitement direct sur les fonds d'actif et de financement. Rassemblement des exigences. Mener des séances d'examen. Instruments: Actions, titres à revenu fixe, titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), titres adossés à des actifs (ABS), CMO, CDO et les agences FNMA, GNMA et Freddie Mac. Flux de données de référence, FAS 133 pour les tests d'efficacité de la couverture, la titrisation et les produits structurés et la solution de dérivés. Dérivés Cedit, matières premières, contrats à terme, options, FX. Sungard InTrader, Systèmes de Wall Street, Bloomsberg TOMS, Bloomsberg POMS, Reuters, QRM (Gestion quantitative des risques), Charles River Trader, Charles River Manager, conformité Charles River. Auteur de la demande de proposition pour l'évaluation de Charles River. Fuji Banque du Japon. Chicago, IL nov. 1999 nov. 2002 FX Trading Desk Analyste d'affaires senior Développé des applications pour suivre l'exposition au risque, les positions de négociation, l'arbitrage et les spreads et la diligence raisonnable pour les commerçants sur le bureau de négociation de change. Utiliser des tableurs Excel et des applications de trading en temps réel telles que Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg et Reuters pour gérer l'exposition au risque de la salle de négociation de devises étrangères. Clientserver plateformes transactionnelles utilisées. Responsable de l'analyse des dérivés, des options d'achat d'actions à terme, de la gestion des risques de change et des titres. Communiqué avec les partenaires commerciaux par courrier électronique et rapports de tableur pour la réconciliation commerciale. Remis S. W.I. F.T. Données pour l'équilibre commercial. Développé des rapports et des requêtes Excel sur le négoce et le traitement des titres à revenu fixe, en mettant l'accent sur les titres du gouvernement américain (à la fois pure et simple) pour la gestion bancaire. Responsable des rapports de PampL, de la confirmation auprès des partenaires commerciaux et du rapport de fin de journée des postes. Analyse effectuée sur les données historiques de la position commerciale, les tendances et les tendances commerciales et les positions commerciales opposées pour la détection de la fraude et les violations des limites de négociation. Rapprochez les positions FX, wholesale, spot, ask et bid, cash et euro. Clarifié les responsabilités des courtiers et des courtiers concernant les substitutions de garantie dans les opérations de Repo et a promu les meilleures pratiques sur les marchés Repo pour la banque. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Avr 1996 Nov 1999 Analyste d'affaires senior, EuroDollar, SampP, IMM et Agriculture. Responsable des rapports d'enquête, de l'accès au marché et de la sécurité, de la création de mots de passe et de profils de sécurité. Analyste responsable du client et du traitement transactionnel. Diriger l'équipe de l'exécution et du personnel de risque. Des applications créées pour lier des bases de données et des applications de plancher commercial par Reuters, Devon, Dow-Jones Telerate, Bloomberg et Sun-Gard pour des vues en temps réel des matières premières, options d'ampères d'avenir, métaux précieux, Eurodollar, taux d'intérêt, SampP 500 Index et Commodity Index Contrats à terme et options Futures d'obligations du Trésor, contrats à terme sur les bons du Trésor, céréales et produits agricoles, devises et produits dérivés pour l'exécution et l'exploitation des terrains de négoce. Développé des applications pour suivre l'exposition au risque, les positions de négociation, l'arbitrage et les spreads et la diligence raisonnable pour les commerçants sur le bureau de négociation de change. Licence en Arts, Études des Communications (Incl.) Université de Detroit-Mercy Programme Informatique, Université Roosevelt, Chicago, IL Collège de Commerce de l'Université De Paul 8212 Certificat, Marchés Financiers amp Trading, Futures et Options 1995 Série 3, (Commodities Futures Exam) Association internationale des courtiers en valeurs mobilières (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Développement de Charles River, conformité du système de gestion des investissements Charles River, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH chapitre, 2005FX Exotic Options Review of the Fundamentals Fundamentals Composants du risque de change: forwards, swaps et vanilla FX options market: qui fait quoi et pourquoi Solutions logicielles: quel fournisseur offre quoi - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Prix et couverture dans le modèle Black-Scholes Modèle Black-Scholes Merton en FX Dérivation de la valeur d'une option call et put Discussion détaillée de la formule Griefs: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, Volga, l'homogénéité et les relations entre les Grecs Vanille Options Put-call parité, call-call symétrie, symétrie domestique étrangère Conventions de cotation dans les conventions FX, ATM et delta Dates: jour de négoce, jour de paiement de primes, exerciseexpiration, Le traitement des opérations, le risque de contrepartie Les caractéristiques exotiques: paiement différé, paiement conditionnel, livraison différée, règlement en espèces, droits d'exercice américains et bermudiens, seuils et fixations Données du marché: taux, points à terme, points de swap, spreads Atelier: Logiciels et devis de marché Volatilité Implié par rapport à historique Cotation en termes de deltas Cotations de volatilité Sourire de volatilité: structure à terme, biais, inversions de risque et papillons Sources de volatilité Interpolation et extrapolation sur la surface du sourire volatilité: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Forward Volatilité Atelier: Construisez votre propre outil d'interpolation pour le sourire de la volatilité, calculez les Grecs en termes de deltas, couvrant le risque de volatilité, dérivant la grève du delta avec le sourire Structurant avec des options de vanille Inversion de risque et participant en avant Spreads et mouettes Straddles, étranglements, papillons, Atelier sur les options numériques: Construisez votre propre mouette. Inclure la marge de vente. Résoudre pour coût zéro. Calculez la haie delta et vega. Discuter de la propagation bid-ask. Analyser l'effet du sourire Structuration et prix Vanna-Volga Exotiques de première génération: produits, prix et couverture Options numériques: barrière simple et double barrière européenne et américaine Options barrière: simple et double, knock-in et knock-out, KIKOs, barrière exotique Options Composé et montage Options asiatiques: options sur la moyenne géométrique, arithmétique et harmonique Puissance, lookback, chooser, paylater Atelier: Couverture d'un knock-out avec un reversa de risque. Établissez votre propre outil de couverture semi-statique, discutez du risque de volatilité à terme Applications dans la structuration Devises en devises et autres dépôts liés à des devises Forex structurés: rachat de requins, Vanna-Volga Pricing Comment les dérivés d'ordre supérieur influent-ils sur le prix Approche de prix de Vanna-volga Étude de cas: moustache d'une touche et d'une touche Discussion Du modèle de risque et des alternatives: volatilité stochastique Atelier: Prix des options de barrières avec sourire Aperçu des modèles de marché Modèles de volatilité stochastique Heston 93: propriétés des modèles, étalonnages, prix, avantages et inconvénients Volatilité locale: propriétés, avantages et inconvénients - Réplication des options de barrières: utilisation de contraintes de levier et de son approximation de premier ordre - le changement de barrière. Atelier et discussion: Comment construire l'univers des options de barrière et de toucher des blocs de construction clés - la vanille et l'une touche. Risque résiduel et limitations. Les options exotiques de la monnaie unique au-delà des options standard Barrier et Touch Les options exotiques dans les options (vanille): paiement différé, paiement conditionnel, livraison différée, règlement de trésorerie, droits d'exercice américains et bermudiens, coupures et fixations Options de barrières exotiques et tactiles Faders, couloirs, avances cumulatives, rachats de rachats cibles (TRFs) Options de départ anticipé, step-ups Options de temps Variance et Volatility Swaps Atelier: Structure et prix de votre propre avance cumulative. Réglage du sourire. Outil de simulation pour les TRF. Corrélation: corrélations implicites, risque de corrélation et couverture, triangles monétaires et tétraèdres Prix dans le modèle de Black-Scholes: analytique, binomial Arbres et Atelier de Monte Carlo: Fixation des prix et corrélation d'un indice de deux devises: calculez vos propres sensibilités et couvrez le risque de vega et de corrélation Options de change à long terme Développement de la gamme de produits Bases Spreads, obligations FX, Approches de modélisation Discussion sur les caractéristiques de risque et les exigences de modélisation Mettez-moi au courant de ce cours par courriel